Para você baixar uma cópia dos dados que o Facebook tem sobre você primeiro passo abra o app e clique no botão do menu:

Interface principal do FacebookInterface principal do Facebook

Você chegará a esta tela:

Menu de opções do FacebookMenu de opções do Facebook

Role para baixo, até achar Settings & Privacy. Clique nele:

Seção de configurações e privacidade no menu do FacebookSeção de configurações e privacidade no menu do Facebook

Abrirá um menu. Nele clicar sobre Settings:

Menu de configurações e privacidade desdobradoMenu de configurações e privacidade desdobrado

Você estará em configurações do app, que tem esse aspecto:

Visualização principal das configurações do FacebookVisualização principal das configurações do Facebook

Aqui procurar a seção Your Facebook Information e clique em Download Your Information:

Seção de sua informação pessoal no FacebookSeção de sua informação pessoal no Facebook

Você chegará na tela de download de sua informação. Aqui o Facebook permite você escolher se quer baixar todos seus dados, ou se você quer escolher o que deseja baixar. Para isso, basta marcar ou desmarcar os ticks que você vê ao lado de cada seção:

Seleção dos elementos que queremos consultarSeleção dos elementos que queremos consultar

Você também poderá escolher o intervalo das datas do seu relatório, já seja desde que você acessou na rede social ou um período definido por você. Também poderá escolher se quer baixar seu relatório como um documento HTML ou JSON, e a qualidade que você deseja que seus arquivos de mídia sejam baixados. Depois de revisar tudo, clique em Create File:

Criação do arquivo com nossa informação pessoalCriação do arquivo com nossa informação pessoal

Você chegará nesta tela:

Página de solicitação do arquivo de downloadPágina de solicitação do arquivo de download

Aqui você é informado que sua solicitação foi gerada, e que dependendo do tamanho da informação seu documento conterá um ou mais arquivos. Também, dependendo do tamanho da sua solicitação, o Facebook tardará mais ou menos tempo em gerar uma compilação de todos seus dados. O app enviará para você uma notificação quando terminar, após o qual você poderá continuar o download clicando em Download:

Download da informação pessoalDownload da informação pessoal

Nesse momento abrirá uma janela de um navegador, no qual você deverá inserir sua senha para fazer o download:

Redigitando a senha para acessar o arquivoRedigitando a senha para acessar o arquivo

Uma vez feito isso, a informação será salva no seu dispositivo. Ressaltando que a enorme quantidade de as informações que a rede social tem de você pode deixar você perplexo, mas se você quer mesmo descobrir o que eles sabem e não de você, saiba que é feito desse jeito.